EA運用で「破綻しない設定」とは？デモトレードでリスク耐性を見抜く３つの視点

なぜ“破綻しない設定”がEA選定の最優先なのか？

多くのトレーダーがEA（自動売買ソフト）に求めるのは、「どれだけ利益が出るか」ですが、それ以上に重要なのが「どれだけ破綻しにくいか」です。どんなに高収益なEAでも、1回の暴落で資金がゼロになっては意味がありません。そこで本記事では、デモトレードを通じてEAの**“リスク耐性”**を見抜くための３つの視点を、前後編に分けて徹底解説します。

前編では、まず「なぜ破綻するのか？」という背景を理解し、最初の視点として「ドローダウンへの耐性」「資金管理」の基本を確認します。後編では、もう少し踏み込んで「ストップロスの適切性」や「複利運用時のリスク拡大」などに触れていきます。

視点１：ドローダウンは“最大”より“頻度”を見る

EAの説明にはよく「最大ドローダウン○％」と書かれています。しかし、この数字はあくまで“過去の最大値”であり、実運用でその数値を超えることも多々あります。だからこそ重要なのは、“ドローダウンの頻度”や“回復力”です。

たとえば、以下のような特徴をチェックすると、EAの安全性を具体的に判断しやすくなります。

• 1週間〜1か月で何回ドローダウンが発生しているか？

• 回復にどれだけ時間がかかっているか？

• 損失時にロットサイズを上げていないか？（マーチン系リスク）

• 大きな利益のあとに連敗していないか？（過学習の疑い）

こうした“頻度ベース”での検証こそ、デモトレードでしかできない強みです。過去のバックテストには現れにくい、「リアルな運用状況」を把握する上で、ドローダウンの“質”を見る目を持つことが大切です。

視点２：固定ロットと複利ロット、資金管理の落とし穴

次に重要なのが、ロットの設定です。多くのEAは「複利設定」が可能ですが、この使い方を誤ると、破綻リスクが一気に高まります。デモトレードの段階で「固定ロット」と「複利ロット」の両方を比較運用し、それぞれのリスクと収益のバランスを体感しておくことが有効です。

特に注目すべき点は以下のとおりです。

• 証拠金の何％を使っているか（1トレードあたりのリスク）

• 複利ロットの場合、どの程度の利益でロットが上昇するか

• ロット増加時に、ストップロス幅も変わっていないか

• 固定ロットにしても運用が成り立つ設計かどうか

EAによっては、ロットの自動増減が急激で、ちょっとしたドローダウンでロットが暴走しがちです。デモトレードで「資金に対して安全なロット運用ができるか？」を確認することは、リアルトレードへの橋渡しとして極めて重要です。

以降ではさらにリスク管理の肝となる「ストップロス設定」と「相場環境の変化に対するEAの対応力」について解説し、最終的に「破綻しないEAの選び方」をまとめます。