スプレッドの罠に注意！バックテストとリアル運用の成績乖離とは？

バックテストとリアル運用の成績差、なぜ起こる？

自動売買（EA）を運用していると、多くのトレーダーが直面するのが「バックテストでの好成績」と「リアル運用での実成績」が一致しない現象です。これは決して珍しいことではなく、むしろ経験豊富なトレーダーほどその乖離の原因を深く理解しています。

なぜ、理論的には完璧に見えるEAがリアル運用になると期待外れの成績になるのでしょうか？最大の要因の一つが「スプレッドの違い」です。バックテスト時に使われるヒストリカルデータは、理想化された価格条件になっていることが多く、リアルの相場環境とは大きく異なるケースがあります。

とくにスキャルピングEAのように、数pipsの利益を狙うロジックでは、スプレッドの影響は致命的です。本記事では、前編でスプレッドとテスト精度の関係を整理し、後編で乖離を避けるための具体的な対策や運用時の視点を解説していきます。

スプレッドの定義とバックテストへの影響

スプレッドとは、通貨の買値（Ask）と売値（Bid）の差を指します。これが小さいほど取引コストは少なく、有利な取引が可能です。一方、スプレッドが大きいと、エントリー・決済の精度や損益分岐点が大きく影響を受けます。

バックテストでは、ティックデータやM1データなどが用いられますが、その際にスプレッドが固定値になっているケースが多いです。実際の相場では時間帯や市場の流動性によってスプレッドは大きく変動しているため、「常に1.0pips」といった設定では現実離れした成績になることがあります。

特に注意すべきは以下の点です：

• アジア時間帯にスプレッドが広がりやすいこと

• 経済指標発表前後の急激な拡大

• 金曜クローズ直前の不安定なスプレッド

• 業者によってスプレッドの癖や平均値が異なること

こうした変動をテスト時に無視すると、リアル環境で「なぜか負けてばかり」という事態になりがちです。

テストとリアルのスプレッド差が与える損益への影響

スプレッドの差がどの程度成績に影響するのか、実際にEAロジックに組み込まれているエントリー・決済条件との関係で見てみましょう。

• スキャルピング系EA
  
  　→ 利益目標が2〜5pipsの場合、スプレッドが0.5pips広がるだけで損益が反転する可能性あり。

• ナンピン型EA
  
  　→ トレード回数が多く、スプレッドの合計コストが資金をじわじわと削る構造に。

• デイトレ型EA
  
  　→ スプレッドの影響は限定的に見えるが、決済タイミング次第で勝率に数％の影響を及ぼす。

• ニュースフィルター付きEA
  
  　→ フィルターがない場合、指標時のスプレッド拡大で約定滑り（スリッページ）や意図しない損切りが起こる。

これらを踏まえると、スプレッドを軽視したバックテストでは、EAの「本当の姿」が見えなくなってしまう危険性があることが分かります。後編では、この乖離を減らすための実用的な対策と、最適化の際の注意点を詳しく掘り下げます。