成績が良すぎるEAは危険？デモで見抜く過剰最適化のサイン

なぜ「成績が良すぎるEA」は疑うべきなのか？

FXの自動売買において、「成績が良すぎるEA」は一見すると非常に魅力的に映ります。たとえば「月利50％以上」「100連勝中」などの実績をうたうEAは、特に初心者にとって魅力的な選択肢に見えるでしょう。

しかし、そのような成績の背後にある可能性として考えなければならないのが「過剰最適化（カーブフィッティング）」です。これは、過去の相場データにEAの設定を過度に合わせた結果、テストデータでは素晴らしい成績を出すが、将来の相場では通用しないという典型的な問題です。

過剰最適化されたEAは「過去の最適解」であって「未来の正解」ではない――。そのことを理解せずに運用すると、リアル口座でいきなり大きなドローダウンを抱えることになりかねません。本記事では、「成績が良すぎるEA」の裏に潜む罠を、デモトレードでどう見抜くかに焦点を当てます。

「過剰最適化」されているEAの特徴とは？

過剰最適化の兆候を見抜くには、単に勝率や損益だけではなく、どうやってその成績が出たかに注目することが重要です。以下は、過剰最適化されたEAにありがちな特徴です。

• 異常に高い勝率（90%以上）
  
  　→ 負けトレードを避ける設定（ナンピン・マーチン・損切り回避）で偶然利益が出ている場合が多い。

• 特定期間にだけ極端に強い
  
  　→ 過去のトレンドに合わせてチューニングされており、他の相場では機能しない。

• 指標前後でも通常通りトレード
  
  　→ リアル運用では大きなスプレッド変動により不利になる。

• プロフィットファクター（PF）が異常に高い（3.0以上など）
  
  　→ 理論的には可能でも、持続する可能性は低い。

• バックテストに“スプレッド0”や“ティック精度100%”を使っている
  
  　→ 現実には再現困難な設定で成績を水増ししている。

これらの特徴を持つEAは、実際のデモトレードでの“再現性”を確認することで、過剰最適化かどうかをある程度判断できます。

デモトレードで検証すべき「5つの初期指標」

過剰最適化されたEAを見抜くために、デモトレードでチェックすべき初期指標を紹介します。これは、実運用前に「リアルでも通用するかどうか」の目安となります。

1. 約定時間とエントリー根拠
   
   　ランダムではなく、何らかのロジック（移動平均やブレイク）に基づいたエントリーが確認できるか？

2. 同じロットでの連続勝利が続くか
   
   　マーチンゲール的にロットを変えていないかを確認。

3. 最大ドローダウンと直近のドローダウンが一致しているか
   
   　異常な勝率の裏に大きな一撃損失がないかを確認。

4. 取引履歴の整合性
   
   　連勝の中に「含み損を長く抱えたポジション」が含まれていないかをチェック。

5. 異なる相場状況（レンジ／トレンド）での動き
   
   　ボラティリティや方向性の異なる週で同様のパフォーマンスが再現されているか？

これらの検証によって、EAの成績が「一過性のものか」「環境に依存していないか」を見抜くことが可能になります。

以降ではデモで見えにくい「リアル口座との違い」、さらに成績が良すぎるEAが実運用に適していない理由の構造的分析を行い、最終的な“OKライン”の判断基準を提示していきます。